Fx - خيارات التقييم

التسعير خيارات صرف العملات الأجنبية. تقدم هذه المقالة خيارات صرف العملات الأجنبية، ويوفر جدول بيانات إكسل لحساب أسعارها. خيارات الصرف الأجنبية المعروفة أيضا باسم خيارات العملات الأجنبية تساعد المستثمرين التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف أنها تعطي للمشتري الحق في تبادل عملة واحدة لآخر بسعر ثابت. انتهاء الصلاحية، إذا كان سعر الصرف السوق السائد هو أفضل قيمة من معدل الإضراب، والخيار هو من المال وعادة لا تمارس إذا كان الخيار هو في المال، ثم يتم ممارسة الخيار عادة و يتم تعويض تكلفة الخيار جزئيا من قبل سعر الصرف أكثر ملاءمة. وقد تم تطوير نموذج غارمان-كوهلهاجين في عام 1983 ويستخدم لتسعير الخيارات النمط الأوروبي العملات الأجنبية وغالبا ما تعطى أسعار خيارات الصرف الأجنبي من حيث التقلبات الضمنية، كما تم حسابها من قبل نموذج غارمان-كوهلهاجين. نموذج غارمان-كوهلهاجين مشابه للنموذج الذي وضعه ميرتون للحصول على خيارات الأسعار في توزيع الأرباح ولكن يسمح الاقتراض والإقراض تحدث بمعدلات مختلفة بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن سعر الصرف الأساسي يتبع حركة براونية هندسية ولا يمكن ممارسة الخيار إلا عند النضج. المعادلات هي. رد و رف هي أسعار الفائدة المحلية والأجنبية. s 0 هو سعر الصرف الفوري أي سعر الصرف الأجنبي. k هو الاضراب. t هو وقت الاستحقاق. هو تقلب سعر الصرف الأجنبي. N هو التوزيع العادي التراكمي. هذا الجدول يستخدم هذه المعادلات لحساب سعر خيار العملة الأجنبية وعلاوة على ذلك، يحسب جدول البيانات أيضا إذا تم استيفاء التعادل المكالمة. مثل قاعدة بيانات Spreadsheets. Master الحرة. Recent post. Options على العملة يمكن أن تكون مربكة إلى حد ما لسعر وخاصة لشخص إيسن ر تستخدم لمصطلحات السوق، وخاصة مع الوحدات. في هذا المنصب سوف كسر الخطوات لتسعير خيار فكس باستخدام زوجين مختلفة طرق واحد هو استخدام نموذج غارمان كوهلهاجين الذي هو امتداد لنماذج بلاك سكولز ل فكس والآخر هو استخدام الأسود 76 و السعر الخيار كخيار في المستقبل يمكننا أيضا سعر هذا الخيار إما كخيار الاتصال أو كخيار وضع. نحن إعادة افتراض لديك خيار بريسر للقيام بهذه الحسابات يمكنك تحميل نسخة تجريبية مجانية من ريسولوتيونبرو لهذا الغرض. بوت الخيار على الجنيه الاسترليني، خيار الاتصال على USD. Valuation التاريخ ديسمبر 24، 2009. تاريخ النضج 7 يناير 2010. سعر البضاعة اعتبارا من 24 ديسمبر 1 599.Exercise السعر 1 580.Volatility 10.GBP خطر معدل مجاني 0 42.USD خطر معدل مجاني 0 25.Notional 1،000،000 الجنيه. Put الخيار على الفوركس سبيل المثال. أولا، سوف ننظر إلى الخيار بوت السعر الفوري الحالي للعملة هو 1 599 وهذا يعني 1 غبب 1 599 أوسد لذا يجب أن ينخفض ​​سعر أوسد غبب إلى ما دون إضراب 1 580 لهذا الخيار ليكون في المال نضع الآن المدخلات أعلاه في خيارنا بريسر ملاحظة لدينا معدلات أعلاه تتضاعف سنويا، قانون 365 على الرغم من أن هذه المعدلات عموما سيتم نقلها على أنها الفائدة البسيطة، قانون 360 ل أوسد، قانون 365 ل غبب ونحن بحاجة إلى تحويلها إلى أيا كان يضاعف دايكونت لدينا بريسر يستخدم نحن إعادة استخدام جيروليزد بلاك سكولز بريسر، وهو نفس غارهمان كوهلهاجين عند استخدامها مع فكس input. Our ريسولت إس 0 005134 وحدات النتيجة هي نفس مدخالتنا التي هي أوسد غبب إذا نحن مضاعفة هذا من خلال نظريتنا في الجنيه الإسترليني نحصل على نتائجنا بالدولار الأمريكي حيث تلغي الوحدات غبب خارجا 0 005134 أوسد غب P x 1،000،000 غبب 5،134 us. Call الخيار على فكس example. Now السماح s تشغيل نفس المثال كخيار الاتصال نحن عكس السعر الفوري لدينا وممارسة الرياضة لتكون غبب أوسد بدلا من أوسد غبب. هذه المرة هي وحدات ب غبب أوسد للحصول على نفس النتيجة بالدولار الأمريكي، نحن متعددة 0 002032 غبب أوسد x 1،580،000 أوسد النظري بالدولار الأمريكي x 1 599 أوسد غبب البقعة الحالية 5،134 USD. Note في المدخلات لدينا برايسر، ونحن الآن باستخدام سعر الدولار الأمريكي كما غبب كما أجنبي. النقطة الرئيسية من هذه الأمثلة هو لإظهار أنه من المهم دائما للنظر في وحدات المدخلات الخاصة بك كما أن تحديد كيفية تحويلها إلى الوحدات التي تتطلبها. الخيار فكس على سبيل المثال example. Our المستقبل هو سعر نفس الخيار كخيار في المستقبل باستخدام نموذج الأسود 76.لدينا سعر إلى الأمام للعملة في تاريخ انتهاء الصلاحية هو 1 5991.سوف نستخدم هذا كما لدينا الأساسية في منطقتنا الخيار الأسود pricer. We الحصول على نفس النتيجة عندما كنا بأسعار باستخدام نماذج بلاك سكولز غارمان كولهاجين 5،134 USD. For تفاصيل عن الرياضيات وراء ثيس ه نماذج يرجى الاطلاع. لمزيد من المعلومات حول دعم القرار لمشتقات العملات الأجنبية. أكثر شعبية بوبولوتيونس. NPV حساب - خيار فكس 76A. This الإجابة على هذا السؤال. لدي بضعة أسئلة حول نبف حساب لخيار فكس 76A، تايب 100.1 خارج - خيارات المال عادة ما يكون لها قيمة زمنية ولكن قيمة جوهرية صفر عند تشغيل TPM60 لخيار خارج المال، النظام لا تظهر أي قيمة الوقت للخيار انظر المرفقة .2 ما هي عملية الإطفاء قسط قيل لي يجب حساب الإطفاء الممتاز على أساس التقلبات اليونانية، وقيمة الوقت، وما إلى ذلك يسبب حتى خارج من المال خيارات لها قيمة قبل انتهاء الصلاحية ويمكن بيعها بسعر مخفض في حالتي، TPM60 هو حساب صفر قيمة الجوهرية وقيمة الوقت صفر للخروج - كيف يمكن إطفاء قسطي. 3 ما هي طريقة حساب القيمة الحالية لخيار فكس هل هناك رابط لخطوات الحساب لا أرى أي إشارة على خيار فكس في هذا الرابط.